翌日物金利スワップとは、「Overnight Index Swap」のことで、OISとも呼ばれています。

これは一定期間のオーバーナイト無担保コールレートと固定金利を交換する取引を指す言葉で、日本では1997年代からスタートしましたが、1992年2月のゼロ金利政策導入以来変動性が乏しく、大きな市場の拡大は見られませんでした。

しかし、量的緩和政策の解除に伴い注目度が高まり、OISは日本銀行の金融政策に対する市場の見方を示した短期金利の指標のひとつとして注目されています。

また、ユーロ建ての翌日物金利スワップをEONIA(Euro Overnight Index Averages)と呼びます。

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